Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell gozan de un nivel suficiente de capital como para afrontar escenarios adversos y superar distintos shocks de mercado hasta 2020, según los resultados de las pruebas de resistencia financiera realizadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) publicados este viernes y a las que se han sometido los principales bancos del Viejo Continente.
La EBA no califica de forma oficial a las entidades como suspendidas o aprobadas, al no fijar un nivel mínimo de capital para superar los test de estrés, pero fuentes financieras han explicado que el mercado toma como referencia una indicación mínima del 5,5% del capital de máxima calidad CET1 para el escenario adverso.
En el escenario adverso para 2020, Banco Santander ha obtenido un capital de máxima calidad CET 1 del 9,72%, BBVA del 9,25%, CaixaBank del 9,11% y Banco Sabadell 8,40%.
En cuanto al capital de plena implantación de Basilea III, lo que en el argot financiero se conoce como fully loaded, Banco Santander ha obtenido un 9,2%, mientras que BBVA alcanza el 8,80%, CaixaBank el 9,11% y Banco Sabadell un 7,58%.
Banco Santander contabilizó una ratio de capital CET1 fully loaded, que mide la solvencia de un banco incorporando todas las exigencias del regulador, del 10,84% a cierre de 2017, mientras que la de BBVA se situó en el 11,1%, la de CaixaBank en el 11,7% y la de Sabadell en el 12,8%.
A 30 de septiembre de 2018, último dato disponible, Banco Santander situó su ratio de capital CET1 fully loaded en el 11,11%, BBVA en el 11,34%, CaixaBank en el 11,4% y Banco Sabadell en el 11%.
Las pruebas dirigidas por la EBA evalúan la resistencia y capacidad de recuperación de 48 bancos de la Unión Europea y Noruega con al menos 30.000 millones de euros en activos, cubriendo así alrededor del 70% de los activos totales del sector bancario de la eurozona e incluyendo cuatro bancos españoles.
Aunque Bankia también debería ser examinado por su tamaño, no ha tenido que poner a prueba su resistencia debido a que culminó su fusión con Banco Mare Nostrum (BMN) a comienzos de este año.
El resto de bancos
Los 48 bancos examinados han superado las pruebas. Entre los participantes, las ratios de capital CET1 fully loaded más elevadas al final del escenario más exigente previsto correspondieron al banco germano NRW Bank, con un 33,96%, por delante del 22,33% del holandés Bank Nederlandse Gemeenten, y del 21,98% del sueco Swedbank.
Por contra, las lecturas menos fuertes de la ratio CET1 fully loaded correspondieron al británico Barclays, con un 6,37%, por detrás del italiano Banco BPM, con un 6,67%, y del también británico Lloyds Banking Group, con una ratio del 6,80%.
Alemania, con un total de ocho bancos, ha sido el país con mayor número de representantes examinados, por delante de las seis entidades francesas y las cuatro que, además de España, han participado en las pruebas por parte de Italia, Reino Unido y Países Bajos, mientras que la edición de 2018 no ha contado con bancos de Grecia y Portugal.
Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE), en su calidad de supervisor bancario, ha llevado a cabo unas pruebas similares a unas 60 entidades adicionales que se encuentran bajo su vigilancia directa.