Sólo 8 de los 90 principales entidades financieras europeas que se sometieron a los tests de estrés el pasado julio suspendieron el examen, cinco de las ocho entidades eran españolas, un banco, el Pastor, que va a ser absorbido por el Popular en los próximos meses, y cuatro cajas: Catalunyacaixa, CAM, Caja3 y Unimm.
Pese a los malos resultados que tuvieron las cajas españolas en estos tests coordinados por la European Banking Authority (EBA), muchos consideraron que la prueba no era lo suficientemente exigente con las entidades bancarias. El examen requirió que se mantuviese un capital estructural de un 5%, pero no aplicó pérdidas severas por las inversiones en deuda griega y otras obligaciones soberanas.
La falta de dureza en las pruebas del pasado verano se ha puesto de manifiesto en el caso del banco franco-belga Dexia, que aprobó con buena nota estas pruebas hace tan sólo tres meses y la pasada semana fue nacionalizado por el gobierno de ambos países.
Ahora la EBA está sometiendo a los bancos europeos a una nueva serie de pruebas de resistencia internas en las que se les exige a las entidades participantes que alcancen un ratio de capital 'Tier 1' de al menos un 7% en el escenario de máximo estrés, según informaron fuentes bancarias.
Según las fuentes, aún no está claro si el capital que será considerado como 'Tier 1' será el que define los parámetros de la nueva regulación de Basilea III o se utilizará una definición anterior, conocida como Basilea 2.5.
Asimismo, los bancos que no alcancen ese 7% exigido por la autoridad europea deberán presentar un programa para fortalecer su posición de capital. "Se prevé que un número significativo de bancos no pase la prueba", aseguran las fuentes.
Al parecer, los nuevos datos, que deben estar basados en el cierre del mes de junio, fueron solicitados a las entidades el pasado viernes y se les ha pedido que los presenten este martes.
La mitad de los bancos suspenderían
Con los datos de la última prueba, alrededor de 48 entidades europeas no superarían estos test de estrés, entre ellos National Bank of Greece, Eurobank, Royal Bank of Scotland, Commerzbank, Societe Generale, Deutsche Bank y Unicredit, mientras que las necesidades de capital ascenderían a 99.000 millones de euros.
Diecisiete entidades españolas no superarán la prueba
Asimismo, teniendo en cuenta estos nuevos requisitos, un total de 17 entidades españolas (cuatro bancos y 13 cajas) suspenderían estas nuevas pruebas si no se tienen en cuenta las provisiones genéricas y otras medidas mitigadoras.
Incluyendo las provisiones genéricas y otras medidas mitigadoras, que son válidas para el Banco de España, el número de suspensos se reduciría a ocho: dos bancos (Bankinter y Banco Pastor, que se encuentra en proceso de fusión con Banco Popular) y seis cajas o fusiones de cajas (BFA-Bankia, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, CAM, Unnim y Caja 3).
En ambos casos, BBVA, con un capital del 9,2% en las pruebas europeas, Banco Santander (8,4%) y March, que fue el que sacó mejor nota con un 23,5% en el resultado europeo, así como en las cajas Grupo BBK (8,8%), Caja España (7,3%), Unicaja (9,4%), Kutxa (10,1%) y Vital (8,7%), aprobarían con estos nuevos requisitos.