El test de estrés publicado este viernes por la noche por la Autoridad Bancaria Europa (EBA, por sus siglas en inglés) pone en duda la solvencia del Monte Paschi di Siena (MPS), tercer banco de Italia, que obtuvo en la prueba una ratio de capital negativo (-2,23 %) en el escenario adverso propuesto por el supervisor comunitario.
La entidad italiana es la única por debajo de los valores mínimos exigidos entre los 51 bancos evaluados por la EBA, que publicó a las 22.00 horas de Madrid, al cierre del mercado en Estados Unidos, un análisis de las entidades europeas con un mínimo de 30.000 millones de euros en activos.
Las autoridades europeas temen que la situación del MPS repercuta en el resto del sector financiero italiano, aunque la entidad recibió horas antes de la publicación de los resultados del examen una nueva propuesta para reducir alrededor de 9.600 millones de euros en créditos fallidos.
En este sentido, los test de estrés predicen que el conjunto del sector comunitario mantendría en un nivel saludable su ratio de capital de calidad frente activos de riesgo (CET1) en un escenario hipotético adverso para los próximos tres años. El conjunto del sector obtiene una ratio del 9,4% en 2018 bajo ese supuesto, mientras que tan solo Monte dei Paschi di Siena, se sitúa por debajo del mínimo regulatorio del 4,5%.
Los dos principales bancos alemanes, el Deutsche Bank y el Commerzbank, que han generado dudas en los últimos meses, obtienen una ratio del 7,8% y el 7,42%, respectivamente, lejos del mínimo requerido, aunque por debajo de la media.
Oficialmente, en los test de estrés publicados este viernes, a los que se han sometido 51 entidades de 15 países de la UE, no hay aprobados ni suspensos, aunque sí suficiente información para que el mercado y los analistas conozcan las fortalezas y debilidades de las distintas entidades.
Las pruebas de la EBA consisten en medir la capacidad de resistencia de la banca a un escenario base en el que la economía no dé grandes sorpresas y otro estresado, realmente el más interesante, para medir su capacidad de resistir futuras turbulencias económicas. En el conjunto de la Unión Europea, se ha previsto una contracción del 1,2% este año y del 1,3% en 2017; en 2018 la economía subiría el 0,7%. "El resultado demuestra la resistencia del sector bancario europeo en general, gracias a un significativo aumento de la capitalización", afirma la EBA en su informe.